Дневной убыток и максимальная просадка: как соблюдать правила проп-фирм
Проп-челленджи редко проигрывают из-за того, что стратегия перестала работать. Их проигрывают во вторник после обеда, когда трейдер после трёх убытков не замечает, что до дневного лимита осталось 180 долларов. Правила простые; сложно точно знать, сделка за сделкой, где вы относительно них находитесь.
Каждая фирма формулирует правила по-своему и со временем их меняет. Всегда сверяйтесь с текущими правилами своей фирмы — в статье описаны распространённые типы правил, а не конкретная фирма.
Три числа, от которых зависит челлендж
- Цель по прибыли: доход, которого нужно достичь, обычно процент от начального баланса.
- Дневной лимит убытка: сколько можно потерять за один торговый день. Фирмы различаются тем, считается ли он от баланса на начало дня или от эквити, и в какое время день обнуляется.
- Максимальный убыток (просадка): насколько вообще может упасть счёт. Бывает статичным (от начального баланса) или плавающим (поднимается вслед за максимальным балансом или эквити).
Статичная и плавающая просадка
При статичном лимите на счёте 100 000 долларов и максимальном убытке 10 % счёт проваливается ниже 90 000, что бы ни было раньше. При плавающем лимите, если счёт сначала вырос до 105 000, нижняя граница поднимается вместе с ним — в этом примере до 95 000. Плавающие лимиты наказывают за отданную прибыль, так что расстояние до лимита может сокращаться даже в прибыльную неделю.
Почему челленджи проигрывают из-за правил
- Убытки идут сериями. Три стопа подряд за сессию — норма, и при риске 1 % на сделку плюс издержки этого часто хватает до дневного лимита.
- Открытые сделки учитываются. При правилах по эквити плавающий убыток может нарушить лимит ещё до закрытия какой-либо сделки.
- Комиссии и своп учитываются. Лимит видит чистый результат, а не валовой.
- Под давлением меняется поведение. Сделки «на отыгрыш» и рост объёма после убытка — ровно то, что превращает плохой день в проваленный челлендж.
Простой порядок защиты
- Подбирайте объём так, чтобы обычная серия убытков не доходила до дневного лимита, — например, рискуйте в сделке не больше трети дневного лимита.
- Перед каждой сделкой проверяйте, сколько осталось до дневного и максимального лимитов.
- Ставьте личную остановку задолго до лимита фирмы: потеряли половину дневного лимита — на сегодня всё.
- Разбирайте каждый день, когда подходили близко к лимиту. Сценарий обычно повторяется.
Как отслеживать это в Simple Trading Journal
Отметьте журнал как проп-счёт, введите цель по прибыли, дневной лимит убытка и максимальный убыток фирмы — и журнал по ходу торговли показывает расстояние до каждого из них. Лимиты убытка по мере приближения становятся янтарными, затем красными; цель по прибыли по мере приближения зеленеет. Анализ дисциплины отмечает сделки «на отыгрыш» и рост риска после убытков — привычки, на которых заканчивается большинство челленджей.