Размер позиции: сколько рисковать в сделке и как рассчитать лот
Два трейдера могут открыть одну и ту же сделку по той же цене с тем же стопом и прийти к совершенно разным счетам. Разница — в размере. Размер позиции решает, во сколько обойдётся один убыток, а значит, сколько убытков подряд вы переживёте, пока ваше преимущество себя проявит.
Начинайте с риска, а не с лотов
Многие сначала выбирают лот — «я торгую 1 лотом» — и позволяют стопу решать, сколько они потеряют. Так каждый убыток получается разного размера. Сделайте наоборот: решите, какую часть счёта готовы потерять при срабатывании стопа, и рассчитайте размер, который это обеспечит.
Выбор риска на сделку
Обычная отправная точка — фиксированный процент счёта, чаще всего от 0,5% до 2%. Само число важно меньше, чем его постоянство. При риске 1% десять убытков подряд стоят примерно 10% счёта; при 5% та же серия стоит около 40%, и каждой следующей сделке придётся работать гораздо больше, чтобы это вернуть.
На счёте проп-фирмы учитывайте и её лимиты: если дневной лимит убытка 5%, риск 2% на сделку оставляет место только для двух полных убытков за день.
Расчёт
Размер позиции = Сумма риска ÷ (Расстояние до стопа × Стоимость пункта)
Пример: счёт $10 000 с риском 1% может потерять $100. Стоп по EURUSD в 25 пунктах, один стандартный лот стоит около $10 за пункт. $100 ÷ (25 × $10) = 0,4 лота. Если стоп в 50 пунктах, размер уменьшается вдвое, до 0,2 лота, — риск остаётся $100.
Стоимость пункта зависит от инструмента и брокера (золото, индексы и криптовалюты котируются иначе), поэтому один раз посмотрите спецификацию контракта в платформе и запишите её.
Частые ошибки
- Отодвигать стоп после входа, не уменьшая объём, — риск незаметно растёт.
- Увеличивать объём после убытка, чтобы быстрее отыграться.
- Каждый раз округлять лот вверх: 0,37 превращается в 0,4, потом в 0,5.
- Забывать о спреде и комиссии, из-за которых реальный убыток чуть больше запланированного.
Проверьте по журналу
Записывайте запланированный риск в каждой сделке. Через несколько недель посмотрите на убыточные сделки: если некоторые потеряли в два-три раза больше обычного, ваш размер не так постоянен, как кажется. Результаты в R (прибыль или убыток, делённые на запланированный риск) сразу показывают такие выбросы.
В Simple Trading Journal
У каждой сделки есть поле риска, а результаты можно смотреть в R. В цели можно добавить максимальный риск на сделку, а раздел дисциплины отмечает сделки, где сразу после убытка риск вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущей сделкой.