Günlük kayıp ve maksimum düşüş: prop firma kurallarını çiğnemeden nasıl takip edersin
Prop challenge'lar nadiren strateji çalışmayı bıraktığı için kaybedilir. Bir salı öğleden sonra, üç kayıp sonrasında günlük sınıra 180 dolar kaldığını fark etmeyen trader yüzünden kaybedilir. Kurallar basit; zor olan, işlem işlem onlara göre tam olarak nerede durduğunu bilmek.
Her firma kurallarını farklı yazar ve zamanla değiştirir. Her zaman kendi firmanın güncel kurallarına bak — bu yazı belirli bir firmayı değil, yaygın kural türlerini anlatıyor.
Bir challenge'ı belirleyen üç sayı
- Kâr hedefi: ulaşman gereken kazanç, genelde başlangıç bakiyesinin bir yüzdesi.
- Günlük kayıp sınırı: bir işlem gününde kaybedebileceğin tutar. Firmalar bunun günün başlangıç bakiyesinden mi varlıktan (equity) mı ölçüldüğü ve günün ne zaman sıfırlandığı konusunda farklılaşır.
- Maksimum kayıp (düşüş): hesabın toplamda ne kadar düşebileceği. Sabit olabilir (başlangıç bakiyesinden ölçülür) ya da takip eden (en yüksek bakiye veya varlıkla birlikte yukarı taşınır).
Sabit ve takip eden düşüş
100.000 dolarlık hesapta %10 sabit maksimum kayıpla hesap, önceden ne olursa olsun 90.000 doların altında düşer. Takip eden sınırda hesap önce 105.000 dolara çıkarsa taban da onunla yukarı taşınır, bu örnekte 95.000 dolara. Takip eden sınırlar kârı geri vermeyi cezalandırır; kazançlı bir haftada bile sınıra uzaklığın azalabilir.
Challenge'lar neden kurallara kaybedilir
- Kayıplar kümelenir. Bir seansta art arda üç stop normaldir ve işlem başına %1 risk ile masraflar eklenince günlük sınıra ulaşmaya çoğu zaman yeter.
- Açık işlemler sayılır. Varlığa dayalı kurallarda kapanmamış bir zarar, hiçbir işlem kapanmadan sınırı aşabilir.
- Masraf ve swap sayılır. Sınır brüt değil net sonucunu görür.
- Baskı altında davranış değişir. İntikam işlemleri ve kayıptan sonra büyüyen lot, kötü bir günü kaybedilmiş bir challenge'a çeviren şeyin ta kendisi.
Basit bir koruma düzeni
- Pozisyonları normal bir kayıp serisi günlük sınıra ulaşamayacak şekilde boyutlandır — örneğin işlem başına günlük sınırın üçte birinden fazlasını riske atma.
- Her işlemden önce günlük ve maksimum sınıra ne kadar uzak olduğuna bak.
- Firmanınkinden çok önce kendi durağını koy: günlük sınırın yarısını kaybettiysen o gün dur.
- Sınıra yaklaştığın her günü gözden geçir. Kalıp genelde tekrar eder.
Simple Trading Journal'da takip
Bir journal'ı prop hesabı olarak işaretle, firmanın kâr hedefini, günlük kayıp sınırını ve maksimum kaybını gir; journal işlem yaptıkça her birine ne kadar uzak olduğunu gösterir. Kayıp sınırlarına yaklaştıkça çubuk sarıya sonra kırmızıya döner; kâr hedefine yaklaştıkça yeşile. Disiplin analizi de çoğu challenge'ı bitiren alışkanlıkları — intikam işlemlerini ve kayıptan sonra artan riski — işaretler.