Матожидание и профит-фактор: два числа, которые показывают, работает ли ваша торговля
Винрейт трейдеры называют чаще всего, и сам по себе он наименее полезен. Стратегия, выигрывающая в 80% случаев, может терять деньги, а выигрывающая в 35% — быть надёжной. На главный вопрос — приносит ли это деньги на большом числе сделок? — отвечают два числа: матожидание и профит-фактор.
Матожидание
Матожидание — средний результат одной сделки на большом числе сделок.
Матожидание = (Доля прибыльных × Средняя прибыль) − (Доля убыточных × Средний убыток)
Пример: вы выигрываете 40% сделок, средняя прибыль $300, средний убыток $150. 0,40 × 300 − 0,60 × 150 = 120 − 90 = $30. В среднем каждая сделка добавила $30. Положительное число значит, что подход сработал на этих сделках; отрицательное — что нет, как бы хорошо ни ощущались отдельные дни.
В R вместо денег — средняя прибыль и убыток, делённые на ваш обычный риск, — матожидание можно сравнивать между счетами разного размера и периодами.
Профит-фактор
Профит-фактор = Валовая прибыль ÷ Валовой убыток
С теми же числами на 100 сделках: 40 × $300 = $12 000 прибыли, 60 × $150 = $9 000 убытка, профит-фактор 1,33. Выше 1 — прибыльные перевешивают убыточные; ниже 1 — нет. Читается быстро, но не учитывает, за сколько сделок это получено.
Почему винрейт вводит в заблуждение
Высокий винрейт часто получается, когда прибыль фиксируют рано, а убыткам дают расти. Десять прибылей по $50 и один убыток $600 — это винрейт 91% и чистый убыток $100. Матожидание показывает это сразу; винрейт скрывает.
Сколько сделок достаточно?
На маленькой выборке эти числа сильно колеблются. Двадцать сделок могут случайно выглядеть отлично или ужасно. Смотрите хотя бы на 30–50 сделок и сравнивайте по каждому сетапу, а не по всему счёту вперемешку.
В Simple Trading Journal
Страница статистики показывает матожидание, профит-фактор, соотношение прибыли к убытку, среднюю прибыль и убыток и винрейт по закрытым сделкам — включая сделки из MetaTrader и импортированные из отчёта. Таблица результатов по сетапам показывает винрейт и итог каждого сетапа, чтобы было видно, какой из них делает ваш результат.